商业银行流动性危害管理步伐试行
《商业银行流动性危害管理步伐（试行）》已经中国银监会２０１３年第１８次主席聚会通过。。 。。。。。。现予宣布 ，，，，，，，自２０１4年３月１日起施行。。 。。。。。。
第一章 总则
第一条 为增强商业银行流动性危害管理 ，，，，，，，维护银行系统清静稳健运行 ，，，，，，，凭证《中华人民共和国银行业监视管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和外洋资银行管理条例》等执律例则 ，，，，，，，制订本步伐。。 。。。。。。
第二条 本步伐适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行 ，，，，，，，包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。。 。。。。。。
第三条 本步伐所称流动性危害 ，，，，，，，是指商业银行无法以合理本钱实时获得富足资金 ，，，，，，，用于偿付到期债务、推行其他支付义务和知足正常营业开展的其他资金需求的危害。。 。。。。。。
第四条 商业银行应当凭证本步伐建设健全流动性危害管理系统 ，，，，，，，对法人和集团层面、各隶属机构、各分支机构、各营业条线的流动性危害举行有用识别、计量、监测和控制 ，，，，，，，确保其流动性需求能够实时以合理本钱获得知足。。 。。。。。。
第五条 中国银行业监视管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性危害及其管理系统实验监视管理。。 。。。。。。
第二章 流动性危害管理
第六条 商业银行应当在法人和集团层面建设与其营业规模、性子和庞洪水平相顺应的流动性危害管理系统。。 。。。。。。
流动性危害管理系统应当包括以下基本要素：
（一）有用的流动性危害管理治理结构。。 。。。。。。
（二）完善的流动性危害管理战略、政策和程序。。 。。。。。。
（三）有用的流动性危害识别、计量、监测和控制。。 。。。。。。
（四）完整的管理信息系统。。 。。。。。。
第一节 流动性危害管理治理结构
第七条 商业银行应当建设有用的流动性危害管理治理结构 ，，，，，，，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部分在流动性危害管理中的职责和报告蹊径 ，，，，，，，建设适当的审核及问责机制。。 。。。。。。
第八条 商业银行董事会应当肩负流动性危害管理的最终责任 ，，，，，，，推行以下职责：
（一）审核批准流动性危害偏好、流动性危害管理战略、主要的政策和程序。。 。。。。。。流动性危害偏好应当至少每年审议一次。。 。。。。。。
（二）监视高级管理层对流动性危害实验有用管理和控制。。 。。。。。。
（三）一连关注流动性危害状态 ，，，，，，，按期获得流动性危害报告 ，，，，，，，实时相识流动性危害水平、管理状态及其重大转变。。 。。。。。。
（四）审批流动性危害信息披露内容 ，，，，，，，确保披露信息的真实性和准确性。。 。。。。。。
（五）其他有关职责。。 。。。。。。
董事会可以授权其下设的专门委员会推行其部分职责。。 。。。。。。
第九条 商业银行高级管理层应当推行以下职责：
（一）制订、按期评估并监视执行流动性危害偏好、流动性危害管理战略、政策和程序。。 。。。。。。
（二）确定流动性危害管理组织架构 ，，，，，，，明确各部分职责分工 ，，，，，，，确保商业银行具有足够的资源 ，，，，，，，自力、有用地开展流动性危害管理事情。。 。。。。。。
（三）确保流动性危害偏好、流动性危害管理战略、政策和程序在商业银行内部获得有用相同和转达。。 。。。。。。
（四）建设完整的管理信息系统 ，，，，，，，支持流动性危害的识别、计量、监测和控制。。 。。。。。。
（五）充分相识并按期评估流动性危害水平及其管理状态 ，，，，，，，实时相识流动性危害的重大转变 ，，，，，，，并向董事会按期报告。。 。。。。。。
（六）其他有关职责。。 。。。。。。
第十条 商业银行应当指定专门部分认真流动性危害管理 ，，，，，，，其流动性危害管理职能应当与营业谋划职能坚持相对自力 ，，，，，，，并且具备推行流动性危害管理职能所需要的人力、物力资源。。 。。。。。。
商业银行认真流动性危害管理的部分应当具备以下职能：
（一）制订流动性危害管理战略、政策和程序 ，，，，，，，提交高级管理层和董事会审核批准。。 。。。。。。
（二）识别、计量和监测流动性危害。。 。。。。。。一连监控优质流动性资产状态；；；； ；；；；监测流动性危害限额遵守情形 ，，，，，，，实时报告超限额情形；；；； ；；；；组织开展流动性危害压力测试；；；； ；；；；组织流动性危害应急妄想的测试和评估。。 。。。。。。
（三）识别、评估新产品、新营业和新机构中所包括的流动性危害 ，，，，，，，审核相关操作和危害管理程序。。 。。。。。。
（四）按期提交自力的流动性危害报告 ，，，，，，，实时向高级管理层和董事会报告流动性危害水平、管理状态及其重大转变。。 。。。。。。
（五）制订流动性危害信息披露内容 ，，，，，，，提交高级管理层和董事会审批。。 。。。。。。
（六）其他有关职责。。 。。。。。。
第十一条 商业银行应当在内部定价以及审核激励等相关制度中充分思量流动性危害因素 ，，，，，，，在审核分支机构或主要营业条线经危害调解的收益时应当纳入流动性危害本钱 ，，，，，，，避免因太过追求营业扩张和短期利润而松开流动性危害管理。。 。。。。。。
第十二条 商业银行监事会（监事）应当对董事会和高级管理层在流动性危害管理中的履职情形举行监视评价 ，，，，，，，至少每年向股东大会（股东）报告一次。。 。。。。。。
第十三条 商业银行应当凭证银监会关于内部控制的有关要求 ，，，，，，，建设完善的流动性危害管理内部控制系统 ，，，，，，，作为银行整体内部控制系统的有机组成部分。。 。。。。。。
第十四条 商业银行应当将流动性危害管理纳入内部审计领域 ，，，，，，，按期审查和评价流动性危害管理的充分性和有用性。。 。。。。。。
内部审计应当涵盖流动性危害管理的所有环节 ，，，，，，，包括但不限于：
（一）流动性危害管理治理结构、战略、政策和程序能否确保有用识别、计量、监测和控制流动性危害。。 。。。。。。
（二）流动性危害管理政策和程序是否获得有用执行。。 。。。。。。
（三）现金流剖析和压力测试的各项假设条件是否合理。。 。。。。。。
（四）流动性危害限额管理是否有用。。 。。。。。。
（五）流动性危害管理信息系统是否完整。。 。。。。。。
（六）流动性危害报告是否准确、实时、周全。。 。。。。。。
第十五条 流动性危害管理的内部审计报告应当提交董事会和监事会。。 。。。。。。董事会应当针对内部审计发明的问题 ，，，，，，，催促高级管理层实时接纳整改步伐。。 。。。。。。内部审计部分应当跟踪检查整改步伐的实验情形 ，，，，，，，并实时向董事会提交有关报告。。 。。。。。。
商业银行境外分支机构或隶属机构接纳相对自力的外地流动性危害管理模式的 ，，，，，，，应当对其流动性危害管理单独举行审计。。 。。。。。。
第二节 流动性危害管理战略、政策和程序
第十六条 商业银行应当凭证其谋划战略、营业特点、财务实力、融资能力、总体危害偏好及市场影响力等因素确定流动性危害偏好。。 。。。。。。
商业银行的流动性危害偏好应当明确其在正常和压力情景下愿意并能够遭受的流动性危害水平。。 。。。。。。
第十七条 商业银行应当凭证其流动性危害偏好制订书面的流动性危害管理战略、政策和程序。。 。。。。。。流动性危害管理战略、政策和程序应当涵盖表内外各项营业以及境内外所有可能对其流动性危害爆发重大影响的营业部分、分支机构和隶属机构 ，，，，，，，并包括正常和压力情景下的流动性危害管理。。 。。。。。。
第十八条 商业银行的流动性危害管理战略应当明确其流动性危害管理的总体目的、管理模式以及主要政策和程序。。 。。。。。。
流动性危害管理政策和程序包括但不限于：
（一）流动性危害识别、计量和监测 ，，，，，，，包括现金流测算和剖析。。 。。。。。。
（二）流动性危害限额管理。。 。。。。。。
（三）融资管理。。 。。。。。。
（四）日间流动性危害管理。。 。。。。。。
（五）压力测试。。 。。。。。。
（六）应急妄想。。 。。。。。。
（七）优质流动性资产管理。。 。。。。。。
（八）跨机构、跨境以及主要币种的流动性危害管理。。 。。。。。。
（九）对影响流动性危害的潜在因素以及其他种别危害对流动性危害的影响举行一连监测和剖析。。 。。。。。。
第十九条 商业银行在引入新产品、新营业和建设新机构之前 ，，，，，，，应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性危害爆发的影响 ，，，，，，，完善响应的危害管理政策和程序 ，，，，，，，并获得认真流动性危害管理部分的赞成。。 。。。。。。
第二十条 商业银行应当综合思量营业生长、手艺更新及市场转变等因素 ，，，，，，，至少每年对流动性危害偏好、流动性危害管理战略、政策和程序举行一次评估 ，，，，，，，须要时举行修订。。 。。。。。。
第三节 流动性危害识别、计量、监测和控制
第二十一条 商业银行应当凭证营业规模、性子、庞洪水平及危害状态 ，，，，，，，运用适当要领和模子 ，，，，，，，对其在正常和压力情景下未来差别时间段的资产欠债限期错配、融资泉源的多元化和稳固水平、优质流动性资产、主要币种流动性危害及市场流动性等举行剖析和监测。。 。。。。。。
商业银行在运用上述要领和模子时应当使用合理的假设条件 ，，，，，，，按期对各项假设条件举行评估 ，，，，，，，须要时举行修正 ，，，，，，，并保存书面纪录。。 。。。。。。
第二十二条 商业银行应当建设现金流测算和剖析框架 ，，，，，，，有用计量、监测和控制正常和压力情景下未来差别时间段的现金流缺口。。 。。。。。。
现金流测算和剖析应当涵盖资产和欠债的未来现金流以及或有资产和或有欠债的潜在现金流 ，，，，，，，并充分思量支付结算、代理和托管等营业对现金流的影响。。 。。。。。。
商业银行应当对主要币种的现金流单独举行测算和剖析。。 。。。。。。
第二十三条 商业银行应当凭证营业规模、性子、庞洪水平及危害状态 ，，，，，，，监测可能引发流动性危害的特定情景或事务 ，，，，，，，接纳适当的预警指标 ，，，，，，，前瞻性地剖析其对流动性危害的影响。。 。。。。。�？？？ ？？？ ？？刹慰嫉那榫盎蚴挛癜ǖ幌抻冢�
（一）资产快速增添 ，，，，，，，欠债波动性显著增添。。 。。。。。。
（二）资产或欠债集中度上升。。 。。。。。。
（三）欠债平均限期下降。。 。。。。。。
（四）批发或零售存款大宗流失。。 。。。。。。
（五）批发或零售融资本钱上升。。 。。。。。。
（六）难以继续获得恒久或短期融资。。 。。。。。。
（七）限期或钱币错配水平增添。。 。。。。。。
（八）多次靠近内部限额或羁系标准。。 。。。。。。
（九）表外营业、重大产品和生意对流动性的需求增添。。 。。。。。。
（十）银行资产质量、盈利水平和总体财务状态恶化。。 。。。。。。
（十一）生意敌手要求追加特殊抵（质）押品或拒绝举行新生意。。 。。。。。。
（十二）代理行降低或作废授信额度。。 。。。。。。
（十三）信用评级下调。。 。。。。。。
（十四）股票价钱下跌。。 。。。。。。
（十五）泛起重高声誉危害事务。。 。。。。。。
第二十四条 商业银行应当对流动性危害实验限额管理 ，，，，，，，凭证其营业规模、性子、庞洪水平、流动性危害偏好和外部市场生长转变情形 ，，，，，，，设定流动性危害限额。。 。。。。。。流动性危害限额包括但不限于现金流缺口限额、欠债集中度限额、集团内部生意和融资限额。。 。。。。。。
商业银行应当制订流动性危害限额管理的政策和程序 ，，，，，，，建设流动性危害限额设定、调解的授权制度、审批流程和超限额审批程序 ，，，，，，，至少每年对流动性危害限额举行一次评估 ，，，，，，，须要时举行调解。。 。。。。。。
商业银行应当对流动性危害限额遵守情形举行监控 ，，，，，，，超限额情形应当实时报告。。 。。。。。。对未经批准的超限额情形应当凭证限额管理的政策和程序举行处置惩罚。。 。。。。。。对超限额情形的处置惩罚应当保存书面纪录。。 。。。。。。
第二十五条 商业银行应当建设并完善融资战略 ，，，，，，，提高融资泉源的多元化和稳固水平。。 。。。。。。
商业银行的融资管理应当切合以下要求：
（一）剖析正常和压力情景下未来差别时间段的融资需求和泉源。。 。。。。。。
（二）增强欠债品种、限期、生意敌手、币种、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理 ，，，，，，，适当设置集中度限额。。 。。。。。。
（三）增强融资渠道管理 ，，，，，，，起劲维护与主要融资生意敌手的关系 ，，，，，，，坚持在市场上的适当活跃水平 ，，，，，，，并按期评估市场融资和资产变现能力。。 。。。。。。
（四）亲近监测主要金融市场的生意量和价钱等变换情形 ，，，，，，，评估市场流动性对商业银行融资能力的影响。。 。。。。。。
第二十六条 商业银行应当增强融资抵（质）押品管理 ，，，，，，，确保其能够知足正常和压力情景下日间和差别限期融资生意的抵（质）押品需求 ，，，，，，，并且能够实时推行向相关生意敌手返售抵（质）押品的义务。。 。。。。。。
商业银行应当区分有变现障碍资产和无变现障碍资产 ，，，，，，，对可以用作抵（质）押品的无变现障碍资产的种类、数目、币种、所处地区和机构、托管账户 ，，，，，，，以及中央银行或金融市场对其接受水平举行监测剖析 ，，，，，，，按期评估其资产价值及融资能力 ，，，，，，，并充分思量其在融资中的操作性要求和时间要求。。 。。。。。。
商业银行应当在思量抵（质）押品的融资能力、价钱敏感度、压力情景下的折扣率等因素的基础上提高抵（质）押品的多元化水平。。 。。。。。。
第二十七条 商业银行应当增强日间流动性危害管理 ，，，，，，，确保具有富足的日间流动性头寸和相关融资安排 ，，，，，，，实时知足正常和压力情景下的日间支付需求。。 。。。。。。
第二十八条 商业银行应当建设流动性危害压力测试制度 ，，，，，，，剖析其遭受短期和中恒久压力情景的能力。。 。。。。。。
流动性危害压力测试应当切合以下要求：
（一）合理审慎设定并按期审核压力情景 ，，，，，，，充分思量影响商业银行自身的特定攻击、影响整个市场的系统性攻击和两者相团结的情景 ，，，，，，，以及轻度、中度、严重等差别压力水平。。 。。。。。。
（二）合理审慎设定在压力情景下商业银行知足流动性需求并一连谋划的最短限期 ，，，，，，，在影响整个市场的系统性攻击情景下该限期应当不少于30天。。 。。。。。。
（三）充分思量种种危害与流动性危害的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性危害的影响。。 。。。。。。
（四）按期在法人和集团层面实验压力测试；；；； ；；；；当保存流动性转移限制等情形时 ，，，，，，，应当对有关分支机构或隶属机构单独实验压力测试。。 。。。。。。
（五）压力测试频率应当与商业银行的规模、危害水平及市场影响力相顺应；；；； ；；；；通例压力测试应当至少每季度举行一次 ，，，，，，，泛起市场强烈波动等情形时 ，，，，，，，应当增添压力测试频率。。 。。。。。。
（六）在可能情形下 ，，，，，，，应当参考以往泛起的影响银行或市场的流动性攻击 ，，，，，，，对压力测试效果实验事后磨练；；；； ；；；；压力测试效果和事后磨练应当有书面纪录。。 。。。。。。
（七）在确定流动性危害偏好、流动性危害管理战略、政策和程序 ，，，，，，，以及制订营业生长和财务妄想时 ，，，，，，，应当充分思量压力测试效果 ，，，，，，，须要时应当凭证压力测试效果对上述内容举行调解。。 。。。。。。
董事会和高级管理层应当对压力测试的情景设定、程序和效果举行审核 ，，，，，，，一直完善流动性危害压力测试。。 。。。。。。
第二十九条 商业银行应当凭证其营业规模、性子、庞洪水平、危害水平、组织架构及市场影响力 ，，，，，，，充分思量压力测试效果 ，，，，，，，制订有用的流动性危害应急妄想 ，，，，，，，确保其可以应对紧迫情形下的流动性需求。。 。。。。。。商业银行应当至少每年对应急妄想举行一次测试和评估 ，，，，，，，须要时举行修订。。 。。。。。。
流动性危害应急妄想应当切合以下要求：
（一）设定触发应急妄想的种种情景。。 。。。。。。
（二）列明应急资金泉源 ，，，，，，，合理预计可能的筹资规模和所需时间 ，，，，，，，充分思量跨境、跨机构的流动性转移限制 ，，，，，，，确保应急资金泉源的可靠性和充分性。。 。。。。。。
（三）划定应急程序和步伐 ，，，，，，，至少包括资产方应急步伐、欠债方应急步伐、增强内外部相同和其他镌汰因信息差池称而给商业银行带来倒运影响的步伐。。 。。。。。。
（四）明确董事会、高级管理层及各部分实验应急程序和步伐的权限与职责。。 。。。。。。
（五）区分法人和集团层面应急妄想 ，，，，，，，并视需要针对主要币种和境外主要营业区域制订专门的应急妄想。。 。。。。。。关于保存流动性转移限制的分支机构或隶属机构 ，，，，，，，应当制订专门的应急妄想。。 。。。。。。
第三十条 商业银行应当持有富足的优质流动性资产 ，，，，，，，确保其在压力情景下能够实时知足流动性需求。。 。。。。。。优质流动性资产应当为无变现障碍资产 ，，，，，，，可以包括在压力情景下能够通过出售或抵（质）押方法获取资金的流动性资产。。 。。。。。。
商业银行应当凭证其流动性危害偏好 ，，，，，，，思量压力情景的严重水平和一连时间、现金流缺口、优质流动性资产变现能力等因素 ，，，，，，，凭证审慎原则确定优质流动性资产的规模和组成。。 。。。。。。
第三十一条 商业银行应当对流动性危害实验并表管理 ，，，，，，，既要思量银行集团的整体流动性危害水平 ，，，，，，，又要思量隶属机构的流动性危害状态及其对银行集团的影响。。 。。。。。。
商业银行应当设立集团内部的生意和融资限额 ，，，，，，，剖析银行集团内部欠债集中度可能对流动性危害爆发的影响 ，，，，，，，避免分支机构或隶属机构太过依赖集团内部融资 ，，，，，，，降低集团内部的危害转达。。 。。。。。。
商业银行应当充分相识境外分支机构、隶属机构及其营业所在国家或地区与流动性危害管理相关的执法、规则和羁系要求 ，，，，，，，充分思量流动性转移限制和金融市场生长差别水一律因素对流动性危害并表管理的影响。。 。。。。。。
第三十二条 商业银行应当凭证本外币合计和主要币种划分举行流动性危害识别、计量、监测和控制。。 。。。。。。
第三十三条 商业银行应当审慎评估信用危害、市场危害、操作危害和声誉危害等其他种别危害对流动性危害的影响。。 。。。。。。
第四节 管理信息系统
第三十四条 商业银行应当建设完整的管理信息系统 ，，，，，，，准确、实时、周全计量、监测和报告流动性危害状态。。 。。。。。。
管理信息系统应当至少实现以下功效：
（一）逐日盘算各个设准时间段的现金流入、流出及缺口。。 。。。。。。
（二）实时盘算流动性危害羁系和监测指标 ，，，，，，，并在须要时加大监测频率。。 。。。。。。
（三）支持流动性危害限额的监测和控制。。 。。。。。。
（四）支持对大额资金流动的实时监控。。 。。。。。。
（五）支持对优质流动性资产及其他无变现障碍资产种类、数目、币种、所处地区和机构、托管账户等信息的监测。。 。。。。。。
（六）支持对融资抵（质）押品种类、数目、币种、所处地区和机构、托管账户等信息的监测。。 。。。。。。
（七）支持在差别假设情景下实验压力测试。。 。。。。。。
第三十五条 商业银行应当建设规范的流动性危害报告制度 ，，，，，，，明确各项流动性危害报告的内容、形式、频率和报送规模 ，，，，，，，确保董事会、高级管理层和其他管理职员实时相识流动性危害水平及其管理状态。。 。。。。。。
第三章 流动性危害羁系
第一节 流动性危害羁系指标
第三十六条 流动性危害羁系指标包括流动性笼罩率、存贷比和流动性比例。。 。。。。。。
商业银行应当一连抵达本步伐划定的流动性危害羁系指标最低羁系标准。。 。。。。。。
第三十七条 流动性笼罩率旨在确保商业银行具有富足的及格优质流动性资产 ，，，，，，，能够在银监会划定的流动性压力情景下 ，，，，，，，通过变现这些资产知足未来至少30天的流动性需求。。 。。。。。。
流动性笼罩率的盘算公式为：
及格优质流动性资产是指知足本步伐附件2相关条件的现金类资产 ，，，，，，，以及能够在无损失或极小损失的情形下在金融市场快速变现的种种资产。。 。。。。。。
未来30天现金净流出量是指在本步伐附件2相关压力情景下 ，，，，，，，未来30天的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。。 。。。。。。
商业银行的流动性笼罩率应当不低于100%。。 。。。。。。除本步伐第五十五条第三款划定的情形外 ，，，，，，，商业银行的流动性笼罩率应当不低于最低羁系标准。。 。。。。。。
第三十八条 存贷比的盘算公式为：
商业银行的存贷比应当不高于75%。。 。。。。。。
第三十九条 流动性比例的盘算公式为：
商业银行的流动性比例应当不低于25%。。 。。。。。。
第四十条 商业银行应当在法人和集团层面 ，，，，，，，划分盘算未并表和并表的流动性危害羁系指标 ，，，，，，，并表规模凭证银监会关于商业银行资源羁系的相关划定执行。。 。。。。。。
在盘算并表流动性笼罩率时 ，，，，，，，若集团内部保存跨境或跨机构的流动性转移限制 ，，，，，，，相关隶属机构知足自身流动性笼罩率最低羁系标准之外的及格优质流动性资产 ，，，，，，，不可计入集团的及格优质流动性资产。。 。。。。。。
第二节??流动性危害监测
第四十一条 银监会应当从商业银行资产欠债限期错配情形、融资泉源的多元化和稳固水平、无变现障碍资产、主要币种流动性危害状态以及市场流动性等方面 ，，，，，，，按期对商业银行和银行系统的流动性危害举行剖析和监测。。 。。。。。。
银监会应当充分思量简单的流动性危害羁系指标或监测工具在反应商业银行流动性危害方面的局限性 ，，，，，，，综合运用多种要领和工具对流动性危害举行剖析和监测。。 。。。。。。
第四十二条 银监会应当按期监测商业银行的所有表内外项目在差别时间段的条约限期错配情形 ，，，，，，，并剖析其对流动性危害的影响。。 。。。。。。条约限期错配情形的剖析和监测可以涵盖隔夜、7天、14天、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多个时间段。。 。。。。。。相关参考指标包括但不限于各个时间段的流动性缺口和流动性缺口率。。 。。。。。。
第四十三条 银监会应当按期监测商业银行融资泉源的多元化和稳固水平 ，，，，，，，并剖析其对流动性危害的影响。。 。。。。。。银监会应当凭证主要性原则 ，，，，，，，剖析商业银行的表内外欠债在融资工具、生意敌手和币种等方面的集中度。。 。。。。。。对欠债集中度的剖析应当涵盖多个时间段。。 。。。。。。相关参考指标包括但不限于焦点欠债比例、同业市场欠债比例、最大十户存款比例和最大十家同业融入比例。。 。。。。。。
第四十四条 银监会应当按期监测商业银行无变现障碍资产的种类、金额和所在地。。 。。。。。。相关参考指标包括但不限于逾额备付金率、本步伐第三十条所划定的优质流动性资产以及向中央银行或市场融资时可以用作抵（质）押品的其他资产。。 。。。。。。
第四十五条 银监会应当凭证商业银行的外汇营业规模、钱币错配情形和市场影响力等因素决议是否对其主要币种的流动性危害举行单独监测。。 。。。。。。相关参考指标包括但不限于主要币种的流动性笼罩率。。 。。。。。。
第四十六条 银监会应当亲近跟踪研究宏观经济形势和金融市场转变对银行舷流动性的影响 ，，，，，，，剖析、监测金融市场的整体流动性状态。。 。。。。。。银监会发明市场流动性主要、融资本钱提高、优质流动性资产变现能力下降或损失、流动性转移受限等情形时 ，，，，，，，应当实时剖析其对商业银行融资能力的影响。。 。。。。。。
银监会用于剖析、监测市场流动性的相关参考指标包括但不限于银行间市场相关利率及成交量、国库按期存款招标利率、票据转贴现利率及证券市场相关指数。。 。。。。。。
第四十七条 除本步伐列出的流动性危害羁系指标和监测参考指标外 ，，，，，，，银监会还可以凭证商业银行的营业规模、性子、庞洪水平、管理模式和流动性危害特点 ，，，，，，，参考其内部流动性危害管理指标或运用其他流动性危害监测工具 ，，，，，，，实验流动性危害剖析和监测。。 。。。。。。
第三节 流动性危害羁系要领和手段
第四十八条 银监会应当通过非现场羁系、现场检查以及与商业银行的董事、高级管理职员举行监视管理谈话等方法 ，，，，，，，运用流动性危害羁系指标和监测工具 ，，，，，，，在法人和集团层面临商业银行的流动性危害水平及其管理状态实验监视管理 ，，，，，，，并尽早接纳步伐应对潜在流动性危害。。 。。。。。。
第四十九条 商业银行应当凭证划定向银监会报送与流动性危害有关的财务会计、统计报表和其他报告。。 。。。。。。委托社会中介机构对其流动性危害水平及流动性危害管理系统举行审计的 ，，，，，，，还应当报送相关的外部审计报告。。 。。。。。。流动性危害羁系指标应当按月报送。。 。。。。。。
银监会可以凭证商业银行的营业规模、性子、庞洪水平、管理模式和流动性危害特点 ，，，，，，，确定商业银行报送流动性危害报表和报告的内容和频率。。 。。。。。。
第五十条 商业银行应当于每年4月尾前向银监会报送上一年度的流动性危害管理报告 ，，，，，，，包括流动性危害偏好、流动性危害管理战略、主要政策和程序、内部危害管理指标和限额、应急妄想及其测试情形等主要内容。。 。。。。。。
商业银行对流动性危害偏好、流动性危害管理战略、政策和程序举行重大调解的 ，，，，，，，应当在1个月内向银监会书面报告调解情形。。 。。。。。。
第五十一条 商业银行应当凭证划定向银监会按期报送流动性危害压力测试报告 ，，，，，，，包括压力测试的情景、要领、历程和效果。。 。。。。。。商业银行凭证压力测试效果对流动性危害偏好、流动性危害管理战略、政策和程序举行重大调解的 ，，，，，，，应当实时向银监会报告相关情形。。 。。。。。。
第五十二条 商业银行应当实时向银监会报告下列可能对其流动性危害水平或管理状态爆发倒运影响的重大事项和拟接纳的应对步伐：
（一）本机构信用评级大幅下调。。 。。。。。。
（二）本机构大规模出售资产以增补流动性。。 。。。。。。
（三）本机构主要融资渠道即将受限或失效。。 。。。。。。
（四）本机构爆发挤兑事务。。 。。。。。。
（五）母公司或集团内其他机构的谋划状态、流动性状态和信用评级等爆发重大倒运转变。。 。。。。。。
（六）市场流动性状态爆发重大倒运转变。。 。。。。。。
（七）跨境或跨机构的流动性转移政策泛起倒运于流动性危害管理的重大调解。。 。。。。。。
（八）母公司、集团谋划运动所在国家或地区的政治、经济状态爆发重大倒运转变。。 。。。。。。
（九）其他可能对其流动性危害水平或管理状态爆发倒运影响的重大事务。。 。。。。。。
外商独资银行、中外合资银行境内本外币资产低于境内本外币欠债、集团内跨境资金净流出比例凌驾25% ，，，，，，，以及外国银行分行跨境资金净流出比例凌驾50%的 ，，，，，，，应当在2个事情日内向银监会报告。。 。。。。。。
第五十三条 银监会应当凭证对商业银行流动性危害水平及其管理状态的评估效果 ，，，，，，，确定流动性危害现场检查的内容、规模和频率。。 。。。。。。
第五十四条 商业银行应当凭证划定按期披露流动性危害水平及其管理状态的相关信息 ，，，，，，，包括但不限于：
（一）流动性危害管理治理结构 ，，，，，，，包括但不限于董事会及其专门委员会、高级管理层及相关部分的职责和作用。。 。。。。。。
（二）流动性危害管理战略和政策。。 。。。。。。
（三）识别、计量、监测、控制流动性危害的主要要领。。 。。。。。。
（四）主要流动性危害管理指标及简要剖析。。 。。。。。。
（五）影响流动性危害的主要因素。。 。。。。。。
（六）压力测试情形。。 。。。。。。
第五十五条 关于未遵守流动性危害羁系指标最低羁系标准的商业银行 ，，，，，，，银监会应当要求其限期整改 ，，，，，，，并视情形凭证《中华人民共和国银行业监视管理法》第三十七条、第四十六条划定接纳羁系步伐或者实验行政处分。。 。。。。。。本条第三款划定的情形除外。。 。。。。。。
若是商业银行流动性笼罩率已经或即将降至最低羁系标准以下 ，，，，，，，应当连忙向银监会报告。。 。。。。。。
当商业银行在压力状态下游动性笼罩率低于最低羁系标准时 ，，，，，，，银监会应当思量目今和未来海内外经济金融状态 ，，，，，，，剖析影响单家银行和金融市场整体流动性的因素 ，，，，，，，凭证商业银行流动性笼罩率降至最低羁系标准以下的缘故原由、严重水平、一连时间和频率等接纳响应步伐。。 。。。。。。
第五十六条 关于流动性危害管理保存缺陷的商业银行 ，，，，，，，银监会应当要求其限期整改。。 。。。。。。关于逾期未整改或者流动性危害管理保存严重缺陷的商业银行 ，，，，，，，银监会有权接纳下列步伐：
（一）与商业银行董事会、高级管理层举行监视管理谈话。。 。。。。。。
（二）要求商业银行举行更严酷的压力测试、提交更有用的应急妄想。。 。。。。。。
（三）要求商业银行增添流动性危害管理报告的频率和内容。。 。。。。。。
（四）增添对商业银行流动性危害现场检查的内容、规模和频率。。 。。。。。。
（五）限制商业银行开展收购或其他大规模营业扩张运动。。 。。。。。。
（六）要求商业银行降低流动性危害水平。。 。。。。。。
（七）提高商业银行流动性危害羁系指标的最低羁系标准。。 。。。。。。
（八）提高商业银行的资源富足率要求。。 。。。。。。
（九）《中华人民共和国银行业监视管理法》以及其他执法、行政规则和部分规章划定的有关步伐。。 。。。。。。
关于母公司或集团内其他机构泛起流动性难题的商业银行 ，，，，，，，银监会可以对其与母公司或集团内其他机构之间的资金往来提出限制性要求。。 。。。。。。
凭证外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行的流动性危害状态 ，，，，，，，银监会可以对其境内资产欠债比例或跨境资金净流出比例提出限制性要求。。 。。。。。。
第五十七条 关于未凭证划定提供流动性危害报表或报告、未凭证划定举行信息披露或提供虚伪报表、报告的商业银行 ，，，，，，，银监会可以视情形凭证《中华人民共和国银行业监视管理法》第四十六条、第四十七条划定实验行政处分。。 。。。。。。
第五十八条 银监会应当与境内外相关部分增强协调合作 ，，，，，，，配合建设信息相同机制和流动性危害应急处置惩罚联念头制 ，，，，，，，并制订商业银行流动性危害羁系应急预案。。 。。。。。。
爆发影响单家机构或市场的重大流动性事务时 ，，，，，，，银监会应当与境内外相关部分增强协调合作 ，，，，，，，适时启动流动性危害羁系应急预案 ，，，，，，，降低其对金融系统及宏观经济的负面攻击。。 。。。。。。
第四章??附??则
第五十九条 农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照本步伐执行。。 。。。。。。
农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的商业银行不适用流动性笼罩率羁系要求。。 。。。。。。
第六十条 本步伐所称流动性转移限制是指由于执法、羁系、税收、外汇管制以及钱币不可自由兑换等缘故原由 ，，，，，，，导致资金或融资抵（质）押品在跨境或跨机构转移时受到限制。。 。。。。。。
第六十一条 本步伐所称无变现障碍资产是指未在任何生意中用作抵（质）押品、信用增级或者被指定用于支付运营用度 ，，，，，，，在整理、出售、转移、转让时不保存执法、羁系、条约或操作障碍的资产。。 。。。。。。
第六十二条 本步伐所称主要币种是指以该钱币计价的欠债占商业银行欠债总额5%以上的钱币。。 。。。。。。
第六十三条 本步伐中“以上”包括本数。。 。。。。。。
第六十四条 商业银行的流动性笼罩率应当在2018年底前抵达100%。。 。。。。。。在过渡期内 ，，，，，，，应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前划分抵达60%、70%、80%、90%。。 。。。。。。在过渡期内 ，，，，，，，勉励有条件的商业银行提前达标；；；； ；；；；关于流动性笼罩率已抵达100%的银行 ，，，，，，，勉励其流动性笼罩率继续坚持在100%之上。。 。。。。。。
第六十五条 本步伐由银监会认真诠释。。 。。。。。。
第六十六条 本步伐自2014年3月1日起施行。。 。。。。。。《商业银行流动性危害管理指引》（银监发〔2009〕87号）同时废止。。 。。。。。。本步伐实验前宣布的有关规章及规范性文件如与本步伐纷歧致的 ，，，，，，，凭证本步伐执行。。 。。。。。。
